C'est la capitale spirituelle du Paraguay. C'est ici que se trouve le sanctuaire de la Vierge de Caacupé, la Virgencita azul (" la petite Vierge bleue "), l'icône la plus vénérée du pays. La légende raconte que durant l'époque coloniale, l'Indien José, converti au christianisme par les frères franciscains, était parti chercher du bois dans la forêt. Mais il aperçut les guerriers d'une tribu ennemie (non convertie). José se cacha derrière un arbre et promit à la Vierge Marie que si elle lui sauvait la vie, il taillerait une sculpture en son honneur, avec cet arbre salvateur. La tribu ennemie passa sans le voir. José réalisa sa promesse. Il tailla même deux sculptures. L'une resta dans la mission franciscaine de Tobatí, d'où était originaire José, et l'autre dans la petite chapelle du village de ka'aguy kupe (" derrière le bois "), qui devint Caacupé. C'est à partir de là que commença la ferveur populaire autour de la Vierge des Miracles. Caacupé a eu l'honneur de recevoir le pape François en juillet 2015. La messe fut célébrée devant la basilique, face à des centaines de milliers de fidèles.