C'est Harald à la dent bleue qui aurait décidé autour de 980 d'y établir sa capitale. Quarante ans plus tard, la ville était le siège d'un évêché dont les titulaires étaient les hommes les plus puissants du pays : le plus connu d'entre eux est bien sûr Absalon, passé à l'histoire, entre autres pour avoir fondé Copenhague. Mais l'âge d'or de la ville ne survécut pas au transfert de la capitale décidé par Eric de Poméranie en 1417 : le nouveau siège du pouvoir était jugé alors plus central puisque la Scanie dépendait du Danemark. Autre coup dur : la Réforme protestante de 1536 qui entraîna la destruction des couvents et des églises de la ville (à l'exception, heureusement, de la cathédrale, protégée par son statut de nécropole royale). Redevenue une simple bourgade, Roskilde survécut vaille que vaille à l'écart de l'histoire, ne retrouvant une certaine prospérité qu'avec l'arrivée du chemin de fer en 1847. C'est aujourd'hui la grande banlieue de Copenhague, une petite ville animée, qui accueille volontiers les touristes grâce à sa cathédrale et les bateaux vikings retrouvés dans son fjord. Mais la grande affaire, c'est le festival de rock fondé en 1971, le plus prestigieux d'Europe du Nord, qui a programmé au fil des années des pointures telles que David Bowie, Bob Dylan, ou encore les mythiques Who.
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