Dans le parc naturel régional du Morvan et en bordure de l’Auxois, le caractère bien trempé des Morvandiaux a façonné la ville, aujourd’hui capitale du sapin de Noël. L’origine du nom de Saulieu hésite entre plusieurs hypothèses. Solis locus ou solis lucus évoquerait un lieu ou un bois consacré au soleil donc certainement une concentration de druides importante. Sedis locus renvoie au siège d’un commandement militaire. Au premier siècle de notre ère, un relais pour les légions romaines s’installe sur ce site. La liaison, par la via Agrippa, est effectuée entre Aballo (Avallon) et Augustodunum (Autun) et aussi des routes secondaires. La fréquence des passages facilite l’implantation précoce du christianisme. En 177, ont lieu les martyrs de saint Thyrse et de saint Andoche. Une église leur est dédiée, et leur culte se développe au Ve siècle autour de leurs reliques. Saulieu devient rapidement un centre de pèlerinage. Ce succès entraîne la construction de la célèbre basilique au XIIe siècle. Ses chapiteaux historiés constituent un des fleurons de l’art roman en Bourgogne. La vie à Saulieu est rythmée par les allées et venues des nombreux visiteurs. C’est toute l’économie du Morvan qui en bénéficie, et la ville devient un centre d’échanges. Des foires et marchés voient le jour. Cette activité commerciale sera vivace jusqu’à la fin de la première moitié du XIXe siècle. Les routes drainent aussi leur lot de malheurs. En 1360, en pleine guerre de Cent Ans, des pillards anglais, les « routiers », mettent Saulieu sens dessus dessous. Une muraille, dont il ne reste aujourd’hui plus aucun vestige à part la tour d’Auxois, va enserrer solidement la bourgade.
A l’époque moderne, Saulieu devient le bailliage le plus important du district. Il dispose d’un grenier à sel qui ne fournit pas moins de vingt paroisses aux alentours. Un relais de poste est organisé, mettant à disposition 2 500 chevaux. Saulieu est alors une étape entre Paris et Lyon.