La première église, construite entre 1549 et 1565, fut détruite et rebâtie plusieurs fois. La structure actuelle, de style néo-Renaissance, fut édifiée entre 1760 et 1763. Parmi ses éléments les plus intéressants, on remarquera le chœur baroque du XVIIIe siècle, la Virgen de la Merced située sur l’autel principal et qui fut offerte à l’église en 1548, et le Cristo de la Expiración, don du roi d’Espagne Philippe II.
